Un nou Regulament European face creditele mai greu de obținut

Vești proaste de la bănci: creditele vor deveni din ce în ce mai dificil de obținut. Parlamentul European și Consiliul au aprobat Regulamentul (UE) 2024/1623, care modifică Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Această decizie importantă întărește cerințele legate de riscul de credit, riscul de ajustare a evaluării creditului, riscul operațional, riscul de piață și nivelul minim al producției.

Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul față de standardele internaționale, asigurând în același timp stabilitatea în sectorul bancar. Pe scurt, „UE adoptă reformele Basel III: Consolidarea rezilienței băncilor”, aşa cum informează Deloitte. Creditele nu vor mai fi pentru oricine!

Modificările introduse prin Regulamentul (UE) 2024/1623 se concentrează asupra unor aspecte esențiale ale gestionării riscurilor. Una peste alta, este vorba despre cinci modificări:

1. Cerințe privind riscul de credit Regulamentul revizuit introduce standarde mai stricte pentru evaluarea riscului de credit. Băncile trebuie să își îmbunătățească modelele de risc și să asigure măsurarea exactă a expunerilor de credit.

Regulamentul pune accentul pe sensibilitatea la risc, aliniindu-se principiilor Basel III. Instituțiile vor trebui să aloce suficient capital, pentru a acoperi riscul de credit în mod adecvat.

2. Riscul de ajustare a valorii creditului (CVA) Noul cadru abordează riscul CVA, care rezultă din modificările calității creditului contrapărților. Acesta impune băncilor să includă riscul CVA în calculele de capital. Acest lucru asigură o evaluare mai cuprinzătoare a instrumentelor derivate și a altor instrumente financiare.
3. .Consolidarea riscului operațional Riscul operațional, inclusiv riscul cibernetic și continuitatea activității, beneficiază de o atenție sporită. Băncile trebuie să își consolideze practicile de gestionare a riscurilor. Regulamentul încurajează controale interne solide, raportarea incidentelor și analiza scenariilor.
4. Standarde privind riscul de piață Cadrul actualizat privind riscul de piață se aliniază cu Basel III. Acesta pune accentul pe utilizarea modelelor valueat-risk (VaR) și a testelor de stres. Băncile vor trebui să evalueze riscul de piață pe diverse clase de active, inclusiv acțiuni, titluri cu venit fix și mărfuri.
5. Implementarea pragului de ieșire Pragul de ieșire limitează divergența dintre modelele interne și abordările standardizate. Acesta asigură un nivel minim de adecvare a capitalului. Băncile trebuie să calculeze cerințele de capital utilizând atât modele interne, cât și metode standardizate, nivelul minim de ieșire prevenind variabilitatea excesivă.

Instituţiile bancare vor fi obligate de-acum încolo să implementeze măsuri de prudenţialitate bancară privind creditele mai restrictive. Ele sunt numai ultima serie de măsuri de acest fel. Celelalte au fost implementate prin reformele Basel I şi Basel II.

Această decizie istorică consolidează cerințele privind riscul de credit, riscul de ajustare a evaluării creditului, riscul operațional, riscul de piață și nivelul minim al producției.